上下にヒゲがある陽線を見て、「先に安値をつけて、そこから高値まで戻した」と思ったことはありませんか。その説明が当てはまる日もあります。けれど、足の形がまったく同じでも、先に上がってから下げた可能性があります。
1本のローソク足が伝えるのは、ある時間帯の始値・高値・安値・終値です。この4つをまとめてOHLCと呼びます。足の途中で起きたことを読みたいときは、4つの価格だけで何がわかるかを押さえておくと、チャートでもバックテストでも判断しやすくなります。
同じ陽線ができる二つの道順
始値100・終値103の架空の足
始値100、高値108、安値96、終値103という架空の足を考えてみましょう。価格を時系列に並べると、たとえば次の二つが考えられます。
- 高値が先：100 → 108 → 96 → 103
- 安値が先：100 → 96 → 108 → 103
どちらも始値と終値の間が実体になり、上のヒゲの先は108、下のヒゲの先は96です。足だけを並べて見せられたら、同じ陽線に見えます。
ヒゲに残るのは、届いた価格
この足は96を記録し、最後は103で終わりました。そこまでなら足から読めます。一方、「安値をつけたあとに高値まで切り返した」と言うには、96と108が現れた順番が要ります。下ヒゲがあるだけで、その順番まで決めることはできません。
バックテストは足の中をどう扱う？
同じ足に二つの判定が入るとき
過去データで、上側と下側のどちらに先に到達したかを記録するルールを想像してみてください。先ほどの架空の足では、上下両方に届いたことはわかります。どちらを先と数えるかで、記録は変わります。注文の約定を模擬する検証でも、足の中の順番をどう扱うかによって結果が変わることがあります。
テスターごとに価格の並べ方がある
TradingViewのストラテジーでは、標準の約定シミュレーションが、始値と高値・安値の距離をもとに足の中の順番を仮定します。足の内部をより細かく扱う設定では、利用可能な下位足データを使って約定を模擬します。詳しくはTradingViewの公式マニュアルに説明があります。
MT5のストラテジーテスターの「1分足OHLC」では1分足の四本値を使ってティックの列を組み立てます。「すべてのティック」ではその間の動きも生成し、「リアルティックに基づいたすべてのティック」では利用できる実ティックの履歴を使います。最後のモードでも、1分足はあるのにその分の実ティックがない場合、ティックを生成して補います。MetaQuotesの公式ガイドで各モードを確認できます。
順番を確かめたいときは、時間を細かく見る
高値と安値が別々の下位足にある場合
5分足の中を1分足で見たとき、高値を記録した1分足と安値を記録した1分足が別々で、それぞれ一度ずつなら、どちらが先かを時刻で確かめられます。両方が同じ1分足にあり、その足の始値も終値も高値・安値の間にある場合は、四本値だけでは順番がわかりません。さらに細かい記録が必要になります。
検証ノートに、使ったデータも残す
順番に左右される検証では、成績表の横に「使った時間足」「テスターの設定」「実ティックを利用できた範囲」を残しておくと、後から結果を比べやすくなります。設定を変えて差が出たときも、最初に判定が分かれた足を見つけると、どの条件が効いたかを追いやすくなります。
次に長いヒゲを見かけたら、「どこまで動いたか」と「どういう順番で動いたか」を別々に眺めてみてください。前者は足から、後者は必要に応じて時間を細かくした記録から。そこまで見ると、見た目がそっくりな足でも、検証で確かめたいことがはっきりします。
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